تقلب سوق العقود الآجلة ما الذي تغير نيكولاس ي بولن، مجلة أسواق العقود الآجلة، فورثكومينغ. التقلبات في التداول في أي تكلفة مجلة إدارة المحافظ 40 خريف 2013، 95-108.Using أسعار الخيارات لاستنتاج المبالغ الزائدة والتآزر في المعاملات ما مع K باركلو، دت روبنسون، و T سميث، استعراض الدراسات المالية 26 2013، 695-722.Put ممارسة الخيار والمصالح القصيرة الأسهم الأسهم مع K باركلو، مجلة إدارة الاستثمار 11 2013، 66-81.Early ممارسة خيارات وضع على الأسهم مع K باركلو ، مجلة المالية 67 آب / أغسطس 2012، 1423-1456. لا علاقة التحكيم أسعار العلاقات، موسوعة النماذج المالية، المجلد الأول 2012، فرانك فابوزي محرر، هوبوكين، نيو جيرسي جون وايلي سونس، المؤتمر الوطني العراقي 437-456.No-التحكيم السعر العلاقات الآجلة، العقود الآجلة، المقايضات، موسوعة النماذج المالية، المجلد الأول 2012، فرانك فابوزي المحرر، هوبوكين، نيو جيرسي جون وايلي سونس، إنك 421-436. تعديلات عقود خيار الأسهم حالة أرباح الأسهم الخاصة ساعة K باراكلو و هر ستول، مجلة الأسواق المالية 15 مايو 2012، 233-257.Trading الأداء النسبي مع مؤشرات ألفا مع جس ساجي، المحللين الماليين مجلة 67 نوفمبر كانون الأول 2011، 77-93modity مؤشر الاستثمار التكهنات أو التنويع مع الموارد البشرية ستول، مجلة من الاستثمارات البديلة 14 صيف 2011، 50-60modity مؤشر الاستثمار وأسعار السلع الآجلة مع هر ستول، مجلة المالية التطبيقية 2010، المقسمات 1-40mon، استمرار دفع تعويضات، وعودة التنبؤ مع جغ باول، J شي، و T سميث مراجعة دولية من فينانس 9 ديسمبر 2009، 335-357 مقالة رئيسية. الأنظمة السياسية، دورات الأعمال، الموسمية، والعودة مع جغ باول، J شي، و T سميث مجلة المصرفية والمالية 33 2009، 1112-1228.Understanding فيكس، مجلة إدارة المحافظ 35 ربيع 2009، 98-105. ديناميات مخاطر صندوق المخاطر الآثار المترتبة على تقييم الأداء مع نب بولن، مجلة المالية 64 أبريل 2009، 985-1035.الإحصاءات الأولية، كتيب في فنلندا أنس، المجلد الثالث، التقييم، النمذجة المالية، والأدوات الكمية، فرانك فابوزي محرر، هوبوكين، نيو جيرسي جون وايلي أبناء، المؤتمر الوطني العراقي 2008، الفصل 58، 645-667.Regulation الكشف العادل وتكلفة الاختيار السلبي مع B سيدهو، T سميث أند R ويليس، جورنال أوف أكونتينغ ريزارتش 46 جوون 2008، 697-728.Volatility ديريفاتيفس، هاندبوك إن فينانس، فولوم I، فينانسيال ماركيتس أند إنسترومنتس، فرانك فابوزي إديتور، هوبوكين، نيو جيرسي جون وايلي سونس، إنك 2008، تشابتر 16، 191-203.الخوف من ممارسة خيارات الاتصال شذوذ و لعبة التداول مع V كريبلي و هر ستول، مجلة الأسواق المالية 11 2008، 1-35 يؤدي المقال. وهمية الرئاسية المستمرة مع جغ باول، J شي، و T سميث، مجلة إدارة المحافظ 33 شتاء 2007، 133-143.Ownership، والمنافسة، والإفصاح المالي مع جل بيرت، سم بيلسون، و T سميث، مجلة الاسترالية للإدارة 31 ديسمبر 2006، 235-264.Modelling محاولة نسأل انتشار قياس المخزون قسط الاستحواذ مع N ي بولن و T سميث، مجلة الاقتصاد المالي 72 أبريل 2004، 97-141.هل صافي ضغط الشراء تؤثر على شكل وظائف التقلب الضمني مع نب بولن، مجلة المالية 59 أبريل 2004، 711-754.Optimal تصميم العقد لمن مع نب بولن و T سميث، مجلة أسواق العقود الآجلة 23 أغسطس 2003، 719-750. انقسامات الأسهم الآثار المترتبة على تكاليف تداول المستثمرين مع S رمادي و T سميث، مجلة التمويل التجريبي 10 مايو 2003، 271-303.Derivatives في كتيب الاقتصاد أوف فينانس المجلد 1B الأسواق المالية وتسعير الأصول جورج كونستانتينيدس، ميلتون هاريس، و رينيه ستولز المحررين، إلزيفير شمال هولندا النشر، 2003، 1129-1206.على عودة وخطر مؤشر كبوي بووريت الشهري، مجلة المشتقات 10 شتاء 2002 ، 35-42.SP 500 استبدال مؤشر لعبة جديدة في المدينة مع مد بينيش، مجلة إدارة المحافظ 28 خريف 2002، 51-60.المستثمرين مقياس الخوف، مجلة إدارة المحافظ 26 2000، 12-17.Valuation من خيارات العملة عندما تحول أسعار الصرف الأنظمة مع نب بولن و S الرمادي، مجلة الاقتصاد القياسي 94 2000، 239-276.Do انتهاء العقود الآجلة مؤشر هانغ سنغ تؤثر على تقلبات سوق الأسهم مع نب بولن، باسيفيك-باسين المالية مجلة 7 1999، 453-470.Reset وضع الخيارات التقييم وخصائص المخاطر والتطبيق مع S رمادي، مجلة الاسترالية للإدارة 24 يونيو 1999، 1-20.Simulation العرض مع نب بولن، ريسك 26 سبتمبر 1998، 143-147 أيضا في الشركات التحوط في النظرية والتطبيق الدروس المستفادة من ميتالجيسيلزشافت كل كولب و م ميلر المحررين، كتب ريسك، لندن، إنجلترا، 1999.Are المراهقين أفضل مع نب بولن، مجلة إدارة المحافظ 25 خريف 1998، 10-24.Implied تقلبات وظائف الاختبارات التجريبية مع B دوماس و J فليمينغ، مجلة المالية 53 ديسمبر 1998، 2059-2106 أيضا في المكتبة الدولية للقراءات النقدية في خيارات الاقتصاد المالي أسواق غم كونستانتينيدس و أغ مالياريس المحررين، إدوارد إلغار النشر المحدودة، 2000.Build 25 ديسمبر 1997، 149-156 أيضا في التحوط مع الأشجار التقدم في التسعير والمخاطر إدارة المشتقات M برودي و P غلاسرمان المحررين، كتب المخاطر، لندن، انكلترا، 1998. التقييم الذاتي 500 تحمل سندات السوق مع دورية ريسيتس ويث S Grey، جورنال أوف ديريفاتيفس 4 فال 1997، 99-106.Expiration-داي إفكتس أوف آل أورديناريز شير برايس إندكس فوتشرز الأدلة التجريبية وإجراءات التسوية البديلة مع هر ستول، المجلة الاسترالية للإدارة 22 ديسمبر 1997، 139-174. تقييم مدى ملاءمة نماذج تسعير الأصول توزيع الحد الأقصى R-سكارد مع فد فوستر و T سميث، مجلة المالية يونيو 1997، 591-607.A بطاقة الأداء من لعبة سب مع مد بينيش، مجلة إدارة محفظة الشتاء 1997، 16-23.An تشريح لعبة سب آثار تغيير القواعد مع مد بينيش، مجلة المالية ديسمبر 1996، 1909-1930.Valuing نشر الخيارات والطاقة في أخبار صيف 1996، 42-45.Trading التكاليف و ريلات معدلات أسعار الاكتشاف في الأسهم، العقود الآجلة وخيارات السوق مع J فليمينغ و B أوستديك، مجلة أسواق العقود الآجلة 16 يونيو 1996، 353-387.Predicting تقلبات سوق الأسهم إجراء جديد مع J فليمينغ و B أوستديك، مجلة أسواق العقود الآجلة 15 أيار / مايو 1995، 265-302 أيضا في مجلس التجارة في شيكاغو ق البحوث الندوات وقائع كانون الأول / ديسمبر 1994، 155-200.الانعكاس ميانمار سب 500 أساس مؤشر التغييرات أربتريج-إندوسد أو الوهم الاحصائي مع م ميلر و J موثوسوامي، مجلة المالية 49 يونيو 1994، 479-513.Estimating محاولة فعالة نسأل انتشار باستخدام بيانات الوقت والمبيعات مع تي سميث، مجلة أسواق العقود الآجلة 14 يونيو 1994، 437-455.Assessing تكاليف التنظيم حالة التداول المزدوج مع تي سميث، مجلة القانون والاقتصاد 37 نيسان / أبريل 1994، 215-246. قيمة خيارات البدل مع J فليمينغ، مجلة المالية 49 آذار / مارس 1994، 215-236.تقييم التغيرات في أساس مؤشر الأسهم، استعراض أسواق العقود الآجلة 12 1993، 503-508.Intraday ملاحظات الأسعار على حوسبة عوائد المحفظة، استعراض أسواق العقود الآجلة 12 1993، 175-190. المشتقات على تقلب السوق أدوات التحوط التي طال انتظارها، مجلة المشتقات 1 خريف 1993، 71-84 أيضا في التقلب تقنيات جديدة لتسعير المشتقات وإدارة المحافظ المالية، را جارو محرر، كتب ريسك، لندن، انكلترا، 1998. سوق واحد الأسهم والعقود الآجلة والخيارات خلال أكتوبر 1987 مع A كليدون، مجلة المالية 47 يوليو 1992، 851-877.Market التنبؤ التقلب وكفاءة السوق سب 100 مؤشر السوق مع كر هارفي، مجلة الاقتصاد المالي 30 فبراير 1992، 33-73.Dividends و سب 100 مؤشر خيار التقييم مع كر هارفي، مجلة أسواق العقود الآجلة 12 أبريل 1992، 123-137.SP 100 مؤشر تقلب الخيار مع كر هارفي، مجلة المالية 46 سبتمبر 1991، 1551-1561.آثار انتهاء اليوم ما تغير مع هر ستول، المحللين الماليين مجلة 47 يناير 1991، 58-72.ديناميكيات مؤشر الأسهم ومؤشرات الأسهم الآجلة يعود مع H R ستول، مجلة التحليل المالي والتحليل الكمي 25 ديسمبر 1990، 441-468 أيضا في الأسواق الآجلة أغ مالياريس إديتور، إدوارد إلغار بوبليشينغ ليميتد، شلتنهام، المملكة المتحدة، 1995. هيكل سوق الأسهم والتقلبات مع الموارد البشرية ستول، مراجعة الدراسات المالية 3 ربيع 1990، 37-71.Intraday تغيير الأسعار وعلاقات حجم التداول في الأسهم والأسهم خيار الأسهم مع J ستيفان، مجلة المالية 45 مارس 1990، 191-220.Program التداول وعوائد الأسهم الفردية مكونات الشراب الثلاثي ويتشينغ مع الموارد البشرية ستول، مجلة الأعمال 63 يناير 1990، S165-S192.Futures والخيارات على مؤشرات الأسهم الغرض الاقتصادي، والمراجحة، وهيكل السوق مع هر ستول، استعراض أسواق العقود الآجلة 7 1988، 224-248.على تقييم خيارات وضع الأمريكية على الأسهم المدفوعة الأجر مع G بارون-أديسي، التقدم في العقود الآجلة وخيارات البحوث 3 1988، 1-13. مؤشر أسعار العقود الآجلة والخيارات الأثر الاقتصادي وقضايا السياسة مع الموارد البشرية ستول، المجلة الدولية ل أسواق الأوراق المالية 2 1988، 3-19.Program التداول ومذبحة يوم الاثنين مع هر ستول، إدارة الاستثمار استعراض 2 يناير شباط 1988، 27-34. تقلبات السوق في البورصة ومؤشر الآجلة رسالة مقابل رسول مع الموارد البشرية ستول، مجلة إدارة المحافظات 14 الشتاء 1988، 20-22.التقييم التحليلي الكافي لقيم الخيارات الأمريكية مع G بارون-أديسي، مجلة المالية 42 يونيو 1987، 301-320 أيضا في كتابات مختارة في الأسواق الآجلة العلاقات المتبادلة بين العقود الآجلة وخيار الخيارات الآجلة والأسواق ري والي إديتور، مجلس شيكاغو للتجارة، شيكاغو، إيل، 1992، في نظرية المشتقات النقدية نظرية التسعير، خيارات غريبة، وتطبيقات التحوط، D ديروسا المحرر، جون وايلي وأولاده 1998، وفي المكتبة الدولية للقراءات النقدية في خيارات الاقتصاد المالي أسواق غم كونستانتينيدس و أغ مالياريس المحررين، إدوارد إلغار النشر المحدودة، 2000.Program التداول وتأثيرات انتهاء الصلاحية مع هر ستول، المحللين الماليين مجلة 43 مارس أبري 1987، 16-28 أيضا في إجراءات كسب، ندوة حول البحوث في الأمن الأسعار فبراير 1987، 139-163، وقراءات المحلل المالي المعتمد في الأوراق المالية المشتقة ما بيري و كف شيريرد المحررين، معهد المحللين الماليين القانونيين 1988، 205-216 الفائز من 1987 غراهام و دود التمرير للتميز في الكتابة المالية. برمجة التداول وسوق الأوراق المالية مع هر ستول، المحللين الماليين مجلة 42 نوفمبر كانون الأول 1986، 8.Expire الآثار يوم من العقود الآجلة للمؤشرات والخيارات الاختبارات التجريبية، استعراض البحوث في الأسواق الآجلة 5 نوفمبر 1986، 292-304. تقييم خيارات المكالمة الأمريكية والتراجع المتوقع لأسعار الأسهم في الأسهم السابقة مع G بارون-أديسي، مجلة الاقتصاد المالي 17 سبتمبر 1986، 91-111 ملخص يظهر في مجلة الأدب الاقتصادي 25 يونيو 1987، 1150. أدوات الخيار الجديد الروابط القابلة للتحقيق والتقييم مع الموارد البشرية ستول، التقدم في العقود الآجلة وخيارات البحوث 1 A 1986، 25-62.On تقييم الخيارات الآجلة الأمريكية، المحللين الماليين جو أورنال 42 ماي جوون 1986، 49-59 أيضا في كفا قراءات في الأوراق المالية المشتقة ما بيري و كف شيريرد المحررين، معهد المحللين الماليين القانونيين 1988، 194-204 الفائز في 1986 غراهام و دود التمرير للتميز في الكتابة المالية. العقود الآجلة والاختبارات التجريبية، مجلة المالية 41 مارس 1986، 127-150 أيضا في كتيب الهندسة المالية ابتكارات المنتجات المالية الجديدة والتطبيقات والتحليلات سو سميث الابن و سو سميثسون المحررين، هاربر الأعمال، وهي شعبة هاربر الصف، الناشرين، نيويورك، 1990 في قارئ المشتقات المالية رو كولب المحرر، شركة كولب للنشر، ميامي، فل، 1992، وكتابات مختارة في أسواق العقود الآجلة العلاقات المتبادلة بين العقود الآجلة وخيار الخيارات الآجلة والأسواق ري ريلي المحرر، مجلس شيكاغو للتجارة ، شيكاغو، إيل، 1992 ملخص يظهر في مجلة الأدب الاقتصادي 24 سبتمبر 1986، 1606. الأسواق خيارات جديدة مع هر ستول في العقود الآجلة الأسواق الاقتصادية دور A بيك محرر، واشنطن، دس معهد المشاريع الأمريكية 1985، 205-289.New أدوات الصكوك الروابط القابلة للتحكيم والتقييم خلاصة موسعة مع هر ستول، وقائع المال والنقد المصرفي والتأمين الندوة ديسمبر 1984، 1067-1076.Equity العقود الآجلة أداة إدارة محفظة الأسهم الجديدة، ميزة 6 أبريل 1984، 119-120. تكاليف المعاملات وتأثير الشركات الصغيرة مع هر ستول، مجلة الاقتصاد المالي 12 يونيو 1983، 57-79.Acticipation من إعلانات الأرباح الفصلية اختبار كفاءة السوق الخيار مع جك تشيونج، مجلة المحاسبة والاقتصاد 4 أكتوبر 1982، 57-83.Valuation من خيارات المكالمة الأمريكية على الأسهم توزيعات الأرباح الاختبارات التجريبية، مجلة الاقتصاد المالي 10 مارس 1982، 29-58 أيضا في البحوث التجريبية في أسواق رأس المال غو سشويرت و سو سميث الابن المحررين، ماكجرو هيل كتاب شركة 1991.على تقييم خيارات المكالمة الأمريكية على الأسهم مع أرباح معروفة، مجلة الاقتصاد المالي 9 يونيو 1981 ، 207-211 أيضا في كفا قراءات في الأوراق المالية المشتقة ما بيري و كف شيريرد المحررين، معهد المحللين الماليين القانونيين 1988، 127-131 وفي كتابات مختارة في الأسواق الآجلة العلاقات المتبادلة بين العقود الآجلة وخيار الخيارات الآجلة والأسواق ري المحرر والي، مجلس شيكاغو للتجارة، شيكاغو، إيل، 1992. تكاليف المعاملات على السندات الحكومية هي المواصفات مع D منحة، مجلة الأعمال 51 يناير 1978، 57-64.Closed - تقييم قيمة خيارات المكالمة الأمريكية على الأسهم دفع أرباح مضاعفة. D كاسيمون أب J إنجلن b، كل ثوماسن دي إم فان ووو دا جامعة أنتويرب، معهد السياسات الإنمائية والإدارة، فينوسترات 35، B-2000 أنتويرب، بلجيكا. ب جامعة أوتريخت، أوترشت كلية الاقتصاد، فريدنبورغ 138، 3511BG أوترخت، هولندا. c تيالينغ C معهد كوبمانز، فريدنبورغ 138، 3511BG أوترخت، هولندا د جامعة أنتويرب، قسم الرياضيات والإحصاء والعلوم الاكتوارية، برينسترات 13، B-2000 أنتور p، بلجيوم. استقبلت 28 أبريل 2006 قبلت 15 سبتمبر 2006 متاح على الإنترنت 18 أكتوبر 2006. ويمكن تقييم خيار المكالمات الأمريكية على الأسهم التي تدفع أرباحا واحدة معروفة باستخدام صيغة رول جيسك والي تمد هذه الورقة نموذج رول جيسك والي إلى n توزيعات الأرباح باستخدام نموذج الخيار المركب n-فولد المعمم بهذه الطريقة تقدم هذه الورقة حلا مغلقا للخيارات الأمريكية على الأسهم التي تدفع ن توزيعات منفصلة معروفة وعلاوة على ذلك، يقدم النموذج أيضا القيم الحرجة للحدود التمرين المبكر في كل إكس - تحويل تاريخ لحظة، مما يجعل من السهل تحديد استراتيجية ممارسة في وقت مبكر يتم تضمين الأمثلة العددية لتوضيح هذا النهج. جيل تصنيف. American خيار call. Multiple أرباح. n - fold مجمع الخيار model. Table 2 الشكل 1.Table 3 الشكل 2. ويستند المقال إلى الإصدارات السابقة من ورقتي عمل مع عناوين مختلفة قليلا، كونها صيغة شكل مغلق لخيارات الدعوة الأمريكية غير المحمية على الأصول التي تدفع قسمة معروفة منفصلة نهايات والخيار المركب n - فولد هذه الورقات العمل متوفرة بناء على طلب من المؤلف المقابلة المؤلفين ممتنون لرئيس التحرير والحكام لتعليقاتهم على الإصدارات السابقة من هذه المادة. الكاتب المقابل فاكس 32 3 220 4965.Copyright 2006 إلزيفير إنك جميع الحقوق محفوظة. تقرير المقالات. تقييم خيارات المكالمة الأمريكية على الأسهم المدفوعة الأجر. جامعة روبرت E Whaley. Vanderbilt، ناشفيل، تن 37203، USA. Available على الانترنت 19 أبريل 2002. هذه الورقة تبحث في أداء التسعير معادلة التقييم لخيارات المكالمة الأمريكية على الأسهم ذات الأرباح المعروفة ويقارنها بطريقتين تقريبيتين مقترحتين. ويظهر التقريب الذي تم الحصول عليه عن طريق استبدال صافي سعر السهم من القيمة الحالية للأرباح المستثمرة في نموذج بلاك سكولز للارتباط الهامشي بين خطأ التنبؤ و 1 الانحراف المعياري لعائد الأسهم، 2 الدرجة التي يكون الخيار في المال أو خارج المال، 3 ر انه احتمال ممارسة في وقت مبكر، 4 الوقت لانتهاء الخيار، و 5 عائد توزيعات الأسهم يتم تطوير طريقة جديدة لدراسة كفاءة السوق الخيار واختبارها. حقوق النشر 1982 نشرت من قبل إلزيفير B V. Citing المواد.
No comments:
Post a Comment